Alle Fakten zum Banken Stresstest
06.09.2011Vor wenigen Wochen überprüfte die europäische Bankenaufsicht erneut die größten Banken des Kontinents. Insgesamt 91 Finanzinstitute wurden auf mögliche Schwachstellen hin untersucht. Nachdem der erste Bankentest massiv in der Kritik stand, da beispielsweise verschiedene irische Banken ihn bestanden und kurze Zeit später doch vor der Pleite standen, wollte man diesmal alles besser machen. Ob dies geglückt ist, wird sich noch zeigen, doch zumindest waren diesmal die Anforderungen an die Geldhäuser schon einmal härter gestaltet.
Über die Hälfte der Banken in Europa nahmen teil
Durch die Auswahl von 91 Geldinstituten wurden 60 Prozent der europäischen Bankenbranche und jeweils wenigstens 50 Prozent der jeweiligen Bankenlandschaft in den einzelnen Staaten abgedeckt. Aus Deutschland kamen hierbei 13 Banken, wobei die Landesbank Hessen Thüringen kurz vor der Verkündung der Ergebnisse aus dem Test ausstieg, da man über die Art und Weise der Kriterien verärgert war. Ziel des Stresstest war es, dass Investoren wieder mehr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Bankensektors bekommen und eventuelle Schwachpunkte bei einzelnen Häusern aufgedeckt werden.
Kriterien des Stresstests
Die Hauptfrage des Tests war dabei, wie die Banken eine neuerliche Krise des Finanzsektors bestehen würden. Konkret besteht eine Bank den Test, wenn sie am Ende des Durchspielens von zwei Szenarien der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, am Ende noch eine Kernkapitalquote von mehr als 5 Prozent aufweist. Beim ersten Bankentest im Jahr 2010 waren es noch drei Szenarien.
Beim ersten Gedankenspiel des aktuellen Stresstests wurde nun davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in Europa im Jahr 2011 und 2012 so wächst, wie es die Prognosen erwarten lassen. Bei der zweiten Variante wurde stattdessen angenommen, dass die Wirtschaft in Europa schrumpft und zwar um vier Prozent bis Ende 2012. Gleichzeitig fallen die Aktienkurse, die Zinsen steigen und auch die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum.
Ausgang der ersten Überprüfung 2010
Als die Bankinstitute im Jahr 2010 zum Test gebeten wurden, fielen damals sieben Banken von ebenfalls 91 getesteten Banken durch. In Deutschland traf es beispielsweise die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate.
Aktuelles Ergebnis des Stresstests
Diesmal waren es am Ende 16 Banken, die den Test nur knapp und acht Banken, die den Test nicht bestanden haben. Mit gleich fünf Banken ist Spanien der große Verlierer. Zwei Banken aus
Griechenland
, die ATE Bank und EFG Eurobank, haben ebenfalls den Test nicht erfolgreich durchlaufen. Zu den genannten Banken gesellt sich mit der Österreichischen Volksbanken AG auch eine Bank aus dem südlichen Nachbarland Österreich. Die durchgefallenen Banken bemängeln aber fast durchgehend, dass bestimmte Rücklagen nicht in die Bewertung der EBA mit eingeflossen sind. So halten beispielsweise spanische Banken einen Teil ihrer Gewinne zurück, damit Kredite schon bei der Vergabe abgesichert werden.
Ähnlich hatte auch die zu Beginn erwähnte Landesbank Hessen Thüringen argumentiert, die deshalb ihre Teilnahme an dem Test gleich komplett verweigerte. Stattdessen veröffentlichte sie eigene Berechnungen wonach die Kernkapitalquote bei 6,8 Prozent liegt. Beim eigentlichen Stresstest hätte sie wiederum nur einen Wert von 3,9 Prozent erreicht, was hinsichtlich der geforderten fünf Prozent an Eigenkapital somit nicht zum Bestehen des Tests gereicht hätte.
Auswirkungen des Stresstests
Zu kritisieren ist, dass der Test auch diesmal den Zahlungsausfall eines europäischen Landes nicht in die Stressbedingungen mit aufgenommen hat. Angesichts der derzeitigen Lage in Griechenland ist ein solcher Fall aber längst zur möglichen Realität geworden. Hierbei sieht man, wie schnell die Wirklichkeit die Verantwortlichen bei der Europäischen Bankenaufsicht überholt hat. Trotzdem lässt sich feststellen, dass man dem Test durchaus auch positive Seiten abgewinnen kann. Beispielsweise die Tatsache, dass es diesmal genaue Vorgaben gibt, was mit den Instituten geschieht, die den Test nicht bestanden haben. So müssen diese Banken innerhalb von drei Monaten Maßnahmen ergreifen, die die Kapitaldecke des Instituts verstärken. Sollte eine Bank hierzu nicht in der Lage sein, muss nach Ablauf der Frist die jeweilige Regierung die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.
Banken verstärken freiwillig Eigenkapitalquote
Außerdem konnte man bereits im Vorfeld des Tests eine wichtige positive Auswirkung bemerken. So hatten die Banken bereits rund 50 Milliarden Euro an frischem Geld aufgenommen und die Eigenkapitalquote gestärkt. Ohne diese Maßnahmen, wären wesentlich mehr Banken durchgefallen. Auch die gescholtenen Institute zeigen sich durchaus willig, die Eigenkapitalquote zu erhöhen. So gab die Österreichische Volksbanken AG unmittelbar nach der Bekanntgabe der Ergebnisse an, dass sie die Tochterfirma VBI in Osteuropa an die Sberbank in Russland verkaufen will. Zudem sollen die spanischen Sparkassen, die durch den Test gefallen sind, in Banken umgewandelt werden, damit neue Finanzmittel an Land gezogen werden können.
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